网格交易策略

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很多人看着现在的股市,那叫一个郁闷啊。股市行情分为牛市、熊市和震荡市(也叫牛皮市),长时间的反复震荡是最烦人的。

2008 年大熊市后,A 股经历了六、七年的反复震荡,才又迎来了去年的牛市。有数据统计说,A 股 80%的时间是震荡的,只有 20%的时间是单边行情。书生今天就说说在震荡市,我们该怎么办?

随机漫步理论

随机漫步理论指出,股市的波动是随机的。股价已经确实代表了股票在成交当时的价值,因为买卖双方只有在认为价格公平合理时,交易才能完成。

记住一句话:股价在短期内是无法预测的。

彼得林奇说:

不要妄想预测股市走势,那是根本不可能的。

很显然,投资者并不需要具备预测股市的能力,照样可以在股市上赚钱,如果不是这样的话,那么我就应该一分钱也赚不到。

既然我们无法预测股市,那么最好的办法是不要预测股市。我们必须提前做好股市上升或下跌时的应对策略,才能在股市中获利。

高抛低吸的思考

大多数时候,指数都是震荡走势。那我们长期持有会不会变得很浪费呢?即使是牛市,也是大部分时间是震荡的。

书生鼓励大家长期持有基金或股票,但如果同时能用小部分资金在震荡的时候,做点高抛低吸,不是能有效降低持仓成本吗?

打个比方:比如你 10 元钱买了个股票,每上涨 5%,你就卖出 10%的仓位。下跌 5%,我们就再买入 10%的仓位。

想想是不是挺好的?有盈利了逐步减仓,下跌再买进。这样不仅可以做到盈利及时兑现,还可以降低你的总持仓成本。

书生说的有点抽象,但这个值得你思考。

等分网格交易法(以创业板 ETF 为例)

定义

网格交易的最基本形式。该方法简单明了,无需人为思考,完全机械傻瓜操作。正因为股市的无法预测,无脑买入比很多短线高手的收益更高。

网格交易不是新东西,开始在外汇市场很流行,属于震荡交易系统。由于外汇是保证金交易,很容易爆仓,所以网格交易褒贬也不一。

标的选择:创业板 ETF(159915),波动大,没有爆仓风险,指数也不会归零。

网格交易追求的就是行情的波动,波动越厉害,收益率越高。哪怕你的投资标的不涨,只要在一个区间不停波动,同样可以获得不错收益。

核心

  1. 判定是不是震荡市。 虽然提倡不预测,但底部震荡行情应该是大概率事件。

  2. 当下是不是底部区域。

  3. 投资标的交易活跃,波动大。相对沪深 300 和中证 500 指数,创业板指数波动是最大的。

网格区间的确定:最高点很容易确定,最低点不能设置的太低,不然基本触碰不到。看下图,后面都以此图为例子。

资金分配:格子画好后,根据我们可以投入市场的资金,去除格子数量,就得出每个网格可交易的资金。

比如,比如你可以交易的资金是 9000 元,那每个格子可以分配到的可交易资金是 1000 元。

注意:因为行情在高点和低点逗留的时间不多,为提高资金使用效率,可以适当减少资金高点和低点的资金分配量,酌情增加到中间部分。

首次建仓:最高点到目前价位的资金总量。

比如你今天首次建仓创业板 ETF,今天价格在第六格,那买入的资金应该是 6000 元。

日常交易:每天开盘前,以前一次成交价格为中心,以上一格价格设置委托卖出,以下一格价格设置委托买入。

买入数量就是事先计算好的每格交易量。

比如:你今天以 1.98 的价格买入了 6000 元的创业板 ETF。明天开盘前,设置好两个委托买卖单:1.85 元买入 1000 元和 2.12 元卖出 1000 元。

接下来,我们只需要偶尔看看有没有成交就行。一旦成交了,就以新的成交价为中心,再次预埋两个买入和卖出的单子。

比如:创业板 ETF 明天涨到 2.12 元,你就卖出了 1000 元。成交后,你就以第 5 格为核心,设置好两个委托买卖单:1.98 元买入 1000 元和 2.26 元卖出 1000 元。

操作

  1. 确定价格区间
    防止出现单边行情时,不设限地买入或卖出。价格区间的确定,跟这个币种近一段时间的振幅有关。
  2. 确定网格密度
    投资者需根据数字资产价格波动情况,把加密货币价格波动区间分为若干价位,程序将资金分配在各价位挂买单。在实际运作中,当数字资产价格下跌时,每成交一份买单,立刻在高一个价位挂一份卖单,即低价买单与高价卖单一一对应。当数字资产价格上涨时,每成交一份卖单,立刻在低一个价位挂一份买单。即低价买单被高价卖出后,立刻补单。
  3. 设置好止盈止损价格
    止盈是指,当单边行情来临时,比如币价连续上涨,一旦涨破一个支撑位,很有可能再继续上涨的时候,为了不错过行情,设置好止盈价,在这个止盈价时一把买入。止损是指,当单边行情来临时,比如币价连续下跌,一旦跌破一个支撑位,很有可能再继续下跌的时候,为了减小损失,设置好止损价,在止损价时一把卖出。

小结

就好像渔夫打渔,当有鱼上网后我们就起网取出鱼(获利成交退出),之后再把渔网撒下去,等鱼儿再次上网。

希望大家跟着书生的思路,再仔细想一下。是不是这个道理?只要波动,这个交易法就能获得收益。

缺陷

  1. 跌破最低价,会出现亏损。所以这个方法在底部震荡区域的效果最好,安全度更高。如果不幸真的跌破最低价,那只能死扛了。

  2. 突破最高价后开始牛市行情的话,收益不高。为了应对这种情况,我们只能在低位多买点,长期持有着。

比如在第 7 格以下,我们增大投资金额,长期持有这部分低价筹码不卖出。

  1. 资金使用效率不高。适当可以进行优化,比如首次建仓点尽量低一点,越低买的越多,以及高点才卖。这个就不详细说了,自己研究好再进行微调吧。

结束语

熊市大网格、震荡小网格、长周期中间网格。这个比较好理解,网格小意味着操作频繁,震荡周期就是勤能补拙了,多多的交易,熊市的话大网格容忍度高一些。

大家可以借鉴网格交易法的思想,在单边上涨行情中,也可以做到逐步减仓,后回调买入,来降低持仓成本。不建议完全沉迷于短线交易,用部分仓位来进行网格交易就可以了。总体来说,还是长线投资的收益更大,短线的网格交易有助于我们降低持仓成本。

参考链接

网格交易法:震荡市最好的投资策略 - 知乎
网格交易致命弱点是什么?有什么好办法克服? - 知乎
网格交易,永不止损,活得下去吗? - 知乎
网格交易致命弱点是什么?有什么好办法克服? - 知乎
牛市里面网格交易真是一把辛酸泪啊 - 集思录
网格大法好,熊市不用跑~ - 陈小米。 - JoinQuant
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